1、交易算法開發(fā)與優(yōu)化。主導期貨市場（有色金屬品種）的量化交易算法研發(fā)，設計、優(yōu)化及落地，提升交易效率與成本控制能力。運用統(tǒng)計分析、機器學習（如時序模型、強化學習）及運籌優(yōu)化技術，構建高頻或中低頻交易模型，優(yōu)化開平倉策略及倉位管理。

2、市場微觀結構研究。深度分析有色金屬期貨的市場流動性、沖擊成本及訂單簿動態(tài)，開發(fā)適應市場規(guī)則（如交割制度、持倉限制）的算法策略，降低交易滑點與風險。跟蹤宏觀經濟、供需基本面及政策變化，結合現(xiàn)貨價格與期貨價差，設計期現(xiàn)套利、跨期套利等策略。

3、風險管理與系統(tǒng)支持。協(xié)助搭建交易風控體系，設置實時風險監(jiān)控指標（如持倉限額、最大回撤），開發(fā)異常交易預警模塊。優(yōu)化交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性與響應速度，確保算法在高并發(fā)場景下的可靠執(zhí)行。

4、策略落地與協(xié)同。將策略模型轉化為可執(zhí)行的交易指令，跟蹤策略績效并持續(xù)迭代。參與有色金屬產業(yè)鏈調研，對接現(xiàn)貨貿易需求，設計套期保值方案，實現(xiàn)期現(xiàn)業(yè)務聯(lián)動。

崗位要求：

1、學歷與專業(yè)。本科及以上學歷，計算機科學、數學、金融工程、統(tǒng)計學等相關

專業(yè)。

2、技術能力。精通 Python/C++ 編程語言，熟悉 Linux 環(huán)境及常用數據結構與算

法；掌握機器學習框架、量化交易工具。

3、行業(yè)經驗。2 年以上量化交易、算法開發(fā)或有色金屬期貨研究經驗，熟悉期現(xiàn)

套利、套期保值等業(yè)務流程；有高頻交易策略開發(fā)或大規(guī)模數據處理經驗者優(yōu)

先。

4、綜合素質。對市場動態(tài)敏感，具備較強的數據分析與邏輯推理能力，能快速定

位策略缺陷并優(yōu)化；抗壓能力強，具備良好的團隊協(xié)作與溝通能力。