1.研究、開(kāi)發(fā)債券量化策略,主要包括底層數(shù)據(jù)清洗與處理、模型構(gòu)建、組合優(yōu)化、策略回測(cè)等;
2.持續(xù)優(yōu)化各類量化模型和算法,對(duì)量化投資策略的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤、分析、評(píng)估和改進(jìn),為部門投資組合優(yōu)化提供合理化建議,協(xié)助完成委托課題等;
3.對(duì)接IT部門溝通系統(tǒng)建設(shè)及架構(gòu)設(shè)計(jì),協(xié)助落實(shí)部門信息系統(tǒng)建設(shè);
4.部門安排的其他工作。
1.研究生及以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)以及理工類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.熱愛(ài)債券交易,熟悉交易系統(tǒng),有編程完善系統(tǒng)能力;
3.熟練掌握C++、SQL、Python等工具;
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