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金融工程崗 (MJ000093)

1萬-2萬
  • 上海靜安區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

PythonMatlab量化策略研究C/C++

職責描述：

1.負責ETF、期貨量化/程序化策略的開發(fā)全周期管理，包括策略研究、數(shù)據(jù)處理、建模及策略回測等；或期權(quán)量化交易中高頻策略開發(fā)，包括但不限于高頻做市策略、波動率交易、期權(quán)事件驅(qū)動策略、波動率曲面套利等；

3.負責推動策略的實盤上線，與IT開發(fā)人員合作，制定實盤投資方案和風險管理規(guī)則，監(jiān)控策略的實盤交易表現(xiàn)，及時對策略交易進行管理；

4.負責定期匯總編制各類交易統(tǒng)計報表，對交易結(jié)果統(tǒng)計、分析、總結(jié)，進行業(yè)績歸因。


任職要求：

1.本科及以上學歷，金融工程、數(shù)學、統(tǒng)計等理工科類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2.有較成熟的中高頻量化交易研究體系；

3.精通Python、Matlab、 C/C++，有數(shù)據(jù)處理、策略回測、算法實現(xiàn)能力；

4.具有做市商工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作地點

延平路121號

職位發(fā)布者

金先生/人力資源崗

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公司Logo國泰君安風險管理有限公司
國泰君安風險管理有限公司成立于2014年11月18日，是國泰君安期貨有限公司的全資子公司，是國泰君安集團的重要組成部分。公司注冊資本人民幣8億元。2018年、2019年公司被證券時報和期貨日報評為“中國最佳風險管理子公司服務(wù)獎”。公司秉承集團“創(chuàng)建一流、追求卓越”的精神，努力踐行金融報國，服務(wù)實體經(jīng)濟的宗旨，圍繞大宗商品開展倉單服務(wù)、基差貿(mào)易、合作套保、場外衍生品和做市商等主營業(yè)務(wù)。公司擁有境內(nèi)外大宗商品貿(mào)易的資源和經(jīng)驗，精通期貨、期權(quán)、互換、遠期等金融衍生品工具，通過持續(xù)的金融創(chuàng)新，為大宗商品實體企業(yè)、投資機構(gòu)提供風險管理等綜合金融服務(wù)，實現(xiàn)公司與客戶共同成長發(fā)展。中國期貨業(yè)協(xié)會于2015年2月10日通過了公司設(shè)立的備案申請；同年3月9日通過了公司開展“倉單服務(wù)、基差貿(mào)易、合作套保、場外衍生品業(yè)務(wù)”試點業(yè)務(wù)的備案申請。2018年7月16日通過了公司開展“做市業(yè)務(wù)”試點業(yè)務(wù)的備案申請。
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